Modeliranje izgube ob dogodku neplačila stanovanjskih kreditov in potencialne izboljšaveSkočir, Matic (Avtor) Bernik, Janez (Mentor) kreditno tveganjeizguba ob dogodku neplačilakrivulja preostale pričakovane izterjavestrojno učenjeUpravljanje kreditnega tveganja je ena poglavitnih nalog bank, saj zagotavlja stabilnost poslovanja, hkrati pa omogoča pridobivanje ključne prednosti v bančnem sistemu. V magistrskem delu je opisan proces modeliranja izgub ob dogodku neplačila stanovanjskih kreditov. V delu je predstavljena konkretna rešitev, konstruirana na eni izmed slovenskih bank, s pomočjo zgodovinskih podatkov o izterjavi poslov. Nadalje so predstavljene potencialne izboljšave ocenjevanja izgube. Prikazane so izboljšave pri vpeljavi makroekonomskih kazalnikov v model in izboljšave pri vpeljavi metod strojnega učenja. S pomočjo mer kakovosti so vse tehnike strojnega učenja v delu ovrednotene. V zadnjem delu je predstavljen proces oblikovanja rezervacij stanovanjskih kreditov, ki sledi izračunu izgube ob dogodku neplačila.20182018-09-28 07:45:02Magistrsko delo/naloga103876UDK: 519.8VisID: 92614COBISS_ID: 18453593sl