<?xml version="1.0"?>
<rdf:RDF xmlns:rdf="http://www.w3.org/1999/02/22-rdf-syntax-ns#" xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"><rdf:Description rdf:about="https://repozitorij.uni-lj.si/IzpisGradiva.php?id=96885"><dc:title>Numerična integracija Heath-Jarrow-Morton modela obrestnih mer</dc:title><dc:creator>Smrke Humar,	Maja	(Avtor)
	</dc:creator><dc:creator>Velušček,	Dejan	(Mentor)
	</dc:creator><dc:subject>terminske obrestne mere</dc:subject><dc:subject>modeli HJM</dc:subject><dc:subject>izvedeni finančni instrumenti</dc:subject><dc:subject>neskončno razsežne parcialne stohastične diferencialne enačbe</dc:subject><dc:publisher>[M. Smrke Humar]</dc:publisher><dc:date>2013</dc:date><dc:date>2017-10-17 09:37:52</dc:date><dc:type>Magistrsko delo/naloga</dc:type><dc:identifier>96885</dc:identifier><dc:language>sl</dc:language></rdf:Description></rdf:RDF>
