Postopek Monte Carlo za izračun tvegane vrednostiKODERMAN, TADEJ (Avtor) Fajfar, Iztok (Mentor) tvegana vrednosttveganjepostopekmetodologijaMonte Carlosimulacijaportfeljinvesticijastopnja zaupanjačasovni horizontAdTreasuryV pričujočem delu je predstavljen postopek Monte Carlo za simulacijski izračun tvegane vrednosti VaR. Ta nam z določeno verjetnostjo daje informacijo o izpostavljenosti portfelja za izgubo na določen časovni rok. V delu je najprej ilustriran problem tvegane vrednosti na primeru investicije v tujo valuto. Ob tem so razložene tudi ostale operacije, potrebne za izračun tvegane vrednosti. Nato so navedeni parametri za izračun tvegane vrednosti, njihov pomen ter vpliv na tvegano vrednost. Pomembno je preveriti že obstoječe sisteme ter njihove zmožnosti, zato je v tem delu predstavljenih tudi nekaj že utečenih sistemov, ki podpirajo ta tip izračuna tvegane vrednosti. V samem jedru dela je podrobneje predstavljen postopek Monte Carlo za izračun tvegane vrednosti ter način vrednotenja. Za njim je predstavljena še implementacija modula za izračun tvegane vrednosti s postopkom Monte Carlo v informacijski zakladniški sistem AdTreasury. Na koncu se obravnava še zahtevnost simulacije s tem postopkom ter možnosti za razširitev modula za izračun tvegane vrednosti še z ostalimi postopki, ki prav tako podpirajo izračun tvegane vrednosti. V delu sta predstavljena dva razširitvena postopka.20152015-02-20 12:30:00Diplomsko delo30584sl