Analiza stabilnosti komponent slovenskega BDPŠtevančec, Darja (Avtor) Lotrič Dolinar, Aleša (Mentor) vektorska avtoregresijafunkcija odziva na ortogonalne impulzekomponente BDPekonomska stabilnostanaliza šokovEkonomska stabilnost gospodarstva je ključna za ustvarjanje predvidljivih pogojev za rast. Gospodarsko aktivnost najlažje merimo preko BDP. Kljub temu, da BDP ni popoln kazalnik stabilnosti gospodarstva, ugotovimo, da na dolgi rok dobro odraža tržni del gospodarstva, hkrati pa ugotovimo, da ima gibanje BDP realne implikacije na dogajanje na trgu. BDP modeliramo kot vsoto njegovih izdatkovnih komponent - zasebne potrošnje, potrošnje države, bruto investicij in trgovinske bilance. Pri komponentah imamo težave s stacionarnostjo, zato monetarno izražene vrednosti preračunamo v koeficiente rasti. Nestacionarne časovne vrste lahko namreč vodijo v napačne zaključke o povezanosti in kavzalnosti časovnih vrst. BDP modeliramo z modelom vektorske avtoregresije, ki nam omogoča modeliranje vsake komponente BDP kot linearne kombinacije lastnih preteklih vrednosti in preteklih vrednosti drugih komponent, v sistemu enačb. V primerjavi z univariatnimi modeli so VAR modeli bolj kompleksni, vendar omogočajo večjo mero fleksibilnosti, ki jo modeliranje med seboj močno povezanih pojavov zahteva. Najboljši VAR model dobimo, če krizna obdobja v podatkih zgladimo, saj ta nihanja močno otežujejo ocenjevanje modela, hkrati pa ne odražajo običajnega gibanja BDP. Ugotovimo, da slovensko gospodarstvo na šoke reagira močno, vendar ti večinoma hitro izzvenijo. Pri nekaterih komponentah imamo težave z zanesljivostjo ocen odziva komponent na šok, kar se odraža v širokih intervalih zaupanja. V prihodnje pričakujemo rast BDP na račun rasti zasebne potrošnje, potrošnje države in bruto investicij, pri trgovinski bilanci pa pričakujemo upad.20262026-11-09 15:59:21Magistrsko delo/naloga190983sl