<?xml version="1.0"?>
<rdf:RDF xmlns:rdf="http://www.w3.org/1999/02/22-rdf-syntax-ns#" xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"><rdf:Description rdf:about="https://repozitorij.uni-lj.si/IzpisGradiva.php?id=187466"><dc:title>Cikli pozavarovalnega trga</dc:title><dc:creator>Videčnik,	Urh	(Avtor)
	</dc:creator><dc:creator>Perman,	Mihael	(Mentor)
	</dc:creator><dc:creator>Željeznov,	Melinda	(Komentor)
	</dc:creator><dc:subject>pozavarovanje</dc:subject><dc:subject>cikli pozavarovalnega trga</dc:subject><dc:subject>razmerje med premijo in kritjem</dc:subject><dc:subject>časovne vrste</dc:subject><dc:subject>model AR(2)</dc:subject><dc:subject>cikličnost</dc:subject><dc:description>V delu diplomskega seminarja najprej opišem pozavarovanje, nato pa obravnavam cikle pozavarovalnega trga. Ti pomenijo izmenjavanje obdobij trdega in mehkega trga, ki se odraža v nihanju cen pozavarovanja. Kot mero cene uporabim indeks Guy Carpenter Global Property Catastrophe Rate-on-Line za obdobje od leta 1990 do 2026. Indeks obravnavam kot letno časovno vrsto in nanj prilagodim avtoregresijski model drugega reda AR(2). Ocenjeni model ima kompleksno konjugirana karakteristična korena z modulom, manjšim od ena, zato opisuje stacionarno dušeno ciklično dinamiko. Iz argumenta korenov dobim karakteristično dolžino cikla približno 7,7 leta. Rezultat je skladen z zgodovinskim gibanjem trga in z razlago ciklov s kapacitetnimi omejitvami.</dc:description><dc:date>2026</dc:date><dc:date>2026-09-11 08:15:39</dc:date><dc:type>Delo diplomskega seminarja/zaključno seminarsko delo/naloga</dc:type><dc:identifier>187466</dc:identifier><dc:language>sl</dc:language></rdf:Description></rdf:RDF>