Negotova verjetnost in staveSmole, Nina (Avtor) Mojškerc, Blaž (Mentor) negotova verjetnoststavni modelisrednja kvadratična napakaKellyjev kriterijocenjevanje verjetnostiDelo obravnava odločanje v negotovosti, ko agenti ne poznajo resničnih verjetnosti dogodkov, temveč uporabljajo lastne ocene. Te ocene modeliramo kot vsoto resnične verjetnosti in naključne napake z ničelnim pričakovanjem. Predstavimo dva uvodna modela: Napovedni turnir in Gentlemanovo stavo, ter pokažemo, da je mogoče relativno uspešnost agentov pri ocenjevanju verjetnosti kvantificirati brez poznavanja resničnih verjetnosti. Nato analiziramo tri kompleksnejše aplikacije: Pri Dilemi stavnice poiščemo optimalen razpon cen, ki ga stavnica postavi agentom, in pokažemo, da je le-ta odvisen od netočnosti stavničine lastne ocene, kar vodi v bolj konzervativno oblikovanje cen. Pri Kellyjevih pravilih preučimo vpliv napake na dolgoročno logaritemsko rast kapitala. Nazadnje podamo zvezno razširitev in numerično prikažemo obnašanje povprečne cene napake pri izbiri najboljšega predmeta oziroma pri dražbi. V vseh obravnavanih modelih se dosledno pojavlja načelo kvadratične napake: za majhne napake se cena napake pri ocenjevanju verjetnosti skalira kot varianca napake.20262026-07-09 08:15:50Diplomsko delo/naloga184514sl