<?xml version="1.0"?>
<rdf:RDF xmlns:rdf="http://www.w3.org/1999/02/22-rdf-syntax-ns#" xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"><rdf:Description rdf:about="https://repozitorij.uni-lj.si/IzpisGradiva.php?id=173233"><dc:title>Vpliv časovnega horizonta v portfeljski teoriji</dc:title><dc:creator>Artnak,	Živa	(Avtor)
	</dc:creator><dc:creator>Istenič,	Tanja	(Mentor)
	</dc:creator><dc:creator>Toman,	Aleš	(Komentor)
	</dc:creator><dc:subject>portfeljska teorija</dc:subject><dc:subject>Markowitzev model</dc:subject><dc:subject>diverzifikacija</dc:subject><dc:subject>volatilnost</dc:subject><dc:subject>pričakovani donos</dc:subject><dc:subject>časovni horizont</dc:subject><dc:subject>finančni trgi</dc:subject><dc:subject>empirična analiza</dc:subject><dc:description>V diplomskem seminarju smo obravnavali moderno portfeljsko teorijo Harryja Markowitza, ki ponuja matematični okvir za učinkovito investiranje. Delo pojasnjuje temeljne koncepte, kot so diverzifikacija, pričakovani donos, volatilnost in korelacija. Posebej smo se osredotočili na določanje optimalnih deležev tveganih in netveganih instrumentov v portfelju. Glavni del naloge predstavlja empirična analiza, v kateri smo na realnih tržnih podatkih preučevali vpliv časovnega horizonta na sestavo portfelja. Ugotovili smo, da se izračunani optimalni deleži bistveno razlikujejo, če temeljijo na mesečnih v primerjavi z letnimi podatki. To poudarja, da je izbira ustreznih podatkov za izračun ključna za uspešnost naložbene strategije in doseganje naložbenih ciljev.</dc:description><dc:date>2025</dc:date><dc:date>2025-09-14 08:15:51</dc:date><dc:type>Delo diplomskega seminarja/zaključno seminarsko delo/naloga</dc:type><dc:identifier>173233</dc:identifier><dc:language>sl</dc:language></rdf:Description></rdf:RDF>