<?xml version="1.0"?>
<rdf:RDF xmlns:rdf="http://www.w3.org/1999/02/22-rdf-syntax-ns#" xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"><rdf:Description rdf:about="https://repozitorij.uni-lj.si/IzpisGradiva.php?id=171998"><dc:title>Analiza donosov z vidika trajnostnih principov (ESG)</dc:title><dc:creator>Dostal,	Alja	(Avtor)
	</dc:creator><dc:creator>Košir,	Tomaž	(Mentor)
	</dc:creator><dc:subject>trajnostni principi (ESG)</dc:subject><dc:subject>CAPM-model</dc:subject><dc:subject>večfaktorski modeli</dc:subject><dc:subject>presežni donosi</dc:subject><dc:subject>analiza portfeljev</dc:subject><dc:description>V sodobnem svetu se vse bolj zavedamo vpliva naših dejanj na okolje in družbo. Tako se je razvilo področje trajnostnega investiranja, ki poleg finančne donosnosti upošteva tudi okoljske, družbene in upravljalske vidike podjetij. V diplomskem delu opišemo Markowitzev, CAPM- in večfaktorski model, pri čemer se predvsem osredotočimo na Fama-Frenchev tri- in petfaktorski model. Predstavimo uporabo CAPM- in Fama-Frenchevih modelov za analizo donosov ESG-portfeljev. Raziščemo metodologijo za ocenjevanje presežnih donosov ustvarjenih dolgo-kratkih in Treynor-Blackovih portfeljev ter predstavimo pristope k združevanju ESG-ocen. Obravnavamo naslednje metode: uravnoteženo povprečje, analiza glavnih komponent, Mahalanobisova razdalja, povprečje glasovanja, enotni prenosljivi glas in optimiziran rezultat ESG. Povzamemo rezultate članka, kjer opazujemo ESG-ocene šestih bonitetnih agencij in na njih uporabimo metode za združevanje. Opazujemo presežne donose in Sharpejeve količnike za različne ocene in portfelje.</dc:description><dc:date>2025</dc:date><dc:date>2025-09-05 08:15:21</dc:date><dc:type>Delo diplomskega seminarja/zaključno seminarsko delo/naloga</dc:type><dc:identifier>171998</dc:identifier><dc:language>sl</dc:language></rdf:Description></rdf:RDF>