<?xml version="1.0"?>
<rdf:RDF xmlns:rdf="http://www.w3.org/1999/02/22-rdf-syntax-ns#" xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"><rdf:Description rdf:about="https://repozitorij.uni-lj.si/IzpisGradiva.php?id=171534"><dc:title>Lokalno volatilnostni modeli za vrednotenje opcij</dc:title><dc:creator>Verk,	Lovro	(Avtor)
	</dc:creator><dc:creator>Košir,	Tomaž	(Mentor)
	</dc:creator><dc:subject>lokalna volatilnost</dc:subject><dc:subject>implicirana volatilnost</dc:subject><dc:subject>binomski model</dc:subject><dc:subject>volatilnostni nasmešek</dc:subject><dc:subject>varovalna razmerja</dc:subject><dc:subject>lokalno volatilnostni model</dc:subject><dc:description>Delo se osredotoča na model lokalne volatilnosti za vrednotenje opcij, ki temelji na Black-Scholesovem modelu. Čeprav ta predstavlja klasično osnovo za vrednotenje opcij, temelji na predpostavki konstantne volatilnosti, ki zaradi poenostavitve le redko ustrezno odraža dejanske razmere na finančnih trgih. Naloga predstavi teoretično zasnovo modela, njegovo intuitivno izpeljavo, praktično uporabo ter nekatera praktična načela, ki izhajajo iz njegove strukture. Poudarek je na matematičnem razumevanju modela, pri čemer so predstavljene tako njegove prednosti kot tudi slabosti.</dc:description><dc:date>2025</dc:date><dc:date>2025-08-28 08:15:10</dc:date><dc:type>Delo diplomskega seminarja/zaključno seminarsko delo/naloga</dc:type><dc:identifier>171534</dc:identifier><dc:language>sl</dc:language></rdf:Description></rdf:RDF>