Teorije optimizacije portfeljaPavčič, Jaša (Avtor) Perman, Mihael (Mentor) portfeljpričakovana vrednostvariancaefektivna množicadosegljiva množicaTema diplomske naloge se osredotoča na obravnavo finančnega problema optimizacije razdeljevanja premoženja, pri čemer si prizadevamo doseči najvišji možni donos ob določeni stopnji tveganja ali minimalno tveganje ob željeni stopnji donosa. Z uporabo moderne portfeljske teorije raziskujemo pristop k upravljanju portfeljev strank ter analiziramo praktično aplikacijo teorije v realnem okolju finančnega svetovanja. V zaključku predstavimo alternativne pristope k razporejanju premoženja. V nalogi preučimo temeljna načela moderne portfeljske teorije, kot sta diverzifikacija in konstrukcija učinkovitega portfelja, ter jih primerjamo z drugimi modeli upravljanja. Razvijemo matematični model, kjer opredelimo ključne parametre, kot sta beta vrednost in donos stranke, ter določimo dosegljivo množico rešitev, znotraj katere poiščemo optimalno rešitev glede na cilje donosnosti in tveganja. Cilj naloge je prispevati k boljšemu razumevanju procesov optimizacije portfeljev strank in oblikovanju učinkovitih strategij za finančno svetovanje.20252025-07-10 08:15:10Diplomsko delo/naloga170595sl