<?xml version="1.0"?>
<rdf:RDF xmlns:rdf="http://www.w3.org/1999/02/22-rdf-syntax-ns#" xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"><rdf:Description rdf:about="https://repozitorij.uni-lj.si/IzpisGradiva.php?id=169517"><dc:title>Esscherjeva transformacija in njena uporaba</dc:title><dc:creator>Blagotinšek,	Marcel	(Avtor)
	</dc:creator><dc:creator>Perman,	Mihael	(Mentor)
	</dc:creator><dc:subject>Esscherjeva transformacija</dc:subject><dc:subject>martingalska mera</dc:subject><dc:subject>Var-Gama model</dc:subject><dc:subject>evropske opcije</dc:subject><dc:subject>slučajni proces</dc:subject><dc:subject>vrednotenje opcij</dc:subject><dc:subject>Black-Scholesov model</dc:subject><dc:description>V diplomski nalogi definiramo Esscherjevo transformacijo tako za slučajne procese v diskretnem času kot tudi za slučajne procese v zveznem času. Najprej transformiramo nekaj znanih diskretnih in zveznih porazdelitev, kot so Poissonova, binomska in normalna. Potem razširimo definicijo na slučajne procese in pokažemo, kako Esscherjevo transformacijo preidemo do za tveganje nevtralne mere, glede na katero so diskontirani cenovni procesi martingali. Posebej se osredotočimo na vrednotenje evropskih nakupnih oz. prodajnih opcij v Var-Gama in Black-Scholesovem modelu.</dc:description><dc:date>2025</dc:date><dc:date>2025-06-01 08:15:06</dc:date><dc:type>Delo diplomskega seminarja/zaključno seminarsko delo/naloga</dc:type><dc:identifier>169517</dc:identifier><dc:language>sl</dc:language></rdf:Description></rdf:RDF>