Analiza kreditnega tveganja in pričakovanih izgub v stresnih scenarijihCalcina, Sabrina (Avtor) Košir, Tomaž (Mentor) kreditno tveganjeBasel IIIkopuleeliptične kopulestresni scenarijipričakovana izgubatveganju prilagojena sredstvaverjetnost neplačilaKreditno tveganje predstavlja možnost neplačila obveznosti s strani dolžnika in je eno ključnih tveganj v finančnem sektorju. Za stabilnost finančnih institucij je pomembno, da pričakovane izgube učinkovito ocenjujemo, še posebej v stresnih obdobjih. Predstavili bomo osnovne koncepte tveganja, vključno z metodami za merjenje tveganj in osnovnimi pojmi kot so verjetnost neplačila, izguba ob neplačilu in izpostavljenost ob neplačilu. Podrobneje si bomo ogledali baselske sporazume in glavne zahteve v sporazumu Basel III in predstavili kreditno tveganje nasprotne stranke. Za modeliranje odvisnosti med dejavniki tveganja bomo uporabili kopule in definirali glavne lastnosti le-teh. Nazadnje bomo modelirali verjetnost neplačila v stresnih scenarijih in napovedali, kako sprememba tržnih dejavnikov vpliva na pribitek verjetnosti neplačila. Na podlagi izračunanega bomo analizirali kako se tveganju prilagojena sredstva razlikujejo glede na scenarije. Različne kopule nam bodo omogočale modeliranje odvisnosti med dejavniki tveganja. Raziskovali bomo kako različne stopnje korelacije in mejne vrednosti dejavnikov vplivajo na pričakovano vrednost izpostavljenosti tveganju.20252025-05-16 08:15:09Magistrsko delo/naloga169171sl