Analiza donosnosti državnih obveznic s pomočjo metode glavnih komponent za namene izvajanja denarne politikeZupančič, Karmen (Avtor) Košir, Tomaž (Mentor) transmisija denarne politikemetoda glavnih komponentdonosnosti državnih obveznicregresijski modeliglobalni faktoridiosinkratični učinekV nalogi analiziramo donosnosti državnih obveznic s pomočjo metode glavnih komponent in skušamo razumeti dinamike faktorjev, ki so prisotni na globalnih kapitalskih trgih. Naš cilj je poiskati skupne vzorce in odnose med različnimi državnimi obveznicami ter identificirati glavne globalne, regionalne in lokalne dejavnike, ki vplivajo na gibanje donosnosti v zadnjih desetih letih. Pri dekompoziciji donosov s pomočjo regresijskih modelov preučimo gonilne faktorje postpandemičnega obdobja zaostrene denarne politike in spreminjanje razmer v gospodarstvu na globalni ravni. Za namene izvajanja denarne politike v Evrosistemu in njene efektivne transmisije pa preučimo obdobja, ko so se trgi članic Evrosistema gibali povezano, obdobja, ko so se gibali bolj samosvoje, in pa čase, ko je bila povezanost omejena le na določeno regijo. V ta namen konstruiramo mero, ki to povezanost oziroma fragmentacijo pomaga meriti v odvisnosti od časa in z njo prisotnost sistemskega oziroma idiosinkratičnega tveganja.20242024-11-28 08:15:07Magistrsko delo/naloga165249sl