<?xml version="1.0"?>
<rdf:RDF xmlns:rdf="http://www.w3.org/1999/02/22-rdf-syntax-ns#" xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"><rdf:Description rdf:about="https://repozitorij.uni-lj.si/IzpisGradiva.php?id=160474"><dc:title>Sestavljeni Poissonov proces in njegova uporaba v financah</dc:title><dc:creator>Rozman,	Anej	(Avtor)
	</dc:creator><dc:creator>Raič,	Martin	(Mentor)
	</dc:creator><dc:subject>slučajni proces</dc:subject><dc:subject>sestavljena Poissonova porazdelitev</dc:subject><dc:subject>Panjerjeva rekurzivna shema</dc:subject><dc:subject>sestavljeni Poissonov proces</dc:subject><dc:subject>markiranje</dc:subject><dc:subject>Cramér-Lundbergov model</dc:subject><dc:subject>Verjetnost propada</dc:subject><dc:subject>lahkorepa porazdelitev</dc:subject><dc:subject>težkorepa porazdelitev</dc:subject><dc:description>V prvem delu diplome najprej definiramo sestavljeno Poissonovo porazdelitev in izpeljemo obliko njenih rodovnih funkcij, obravnavamo njeno povezavo s splošnimi porazdelitvami in izpeljemo Panjerjevo rekurzivno shemo. Nato definiramo sestavljeni Poissonov proces in pokažemo nekaj osnovnih lastnosti kot je neodvisnost in stacionarnost prirastkov. Izpeljemo nekaj rezultatov, ki jih dobimo, ko sestavljeni Poissonov proces markiramo. V drugem delu diplome obravnavamo aplikacijo sestavljenega Poissonovega procesa v Cramér-Lundbergovem modelu. Definiramo verjetnost propada in preživetja ter slednjo izrazimo z defektno prenovitveno enačbo. Dokažemo Lundbergovo neenakost in obravnavamo asimptotično obnašanje verjetnosti propada, ko zahtevke modeliramo z lahkorepimi in težkorepimi porazdelitvami. Obnašanje verjetnosti propada na koncu praktično prikažemo z večkratnim simuliranjem procesa tveganja.</dc:description><dc:date>2024</dc:date><dc:date>2024-08-29 08:15:04</dc:date><dc:type>Delo diplomskega seminarja/zaključno seminarsko delo/naloga</dc:type><dc:identifier>160474</dc:identifier><dc:language>sl</dc:language></rdf:Description></rdf:RDF>