<?xml version="1.0"?>
<rdf:RDF xmlns:rdf="http://www.w3.org/1999/02/22-rdf-syntax-ns#" xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"><rdf:Description rdf:about="https://repozitorij.uni-lj.si/IzpisGradiva.php?id=149756"><dc:title>Kopule in upravljanje s tveganji</dc:title><dc:creator>Durcik,	Primož	(Avtor)
	</dc:creator><dc:creator>Košir,	Tomaž	(Mentor)
	</dc:creator><dc:subject>kopula</dc:subject><dc:subject>tveganje</dc:subject><dc:subject>odvisnost slučajnih spremenljivk</dc:subject><dc:subject>upravljanje s tveganji</dc:subject><dc:subject>Gaussova kopula</dc:subject><dc:subject>Studentova kopula</dc:subject><dc:subject>Gumbelova kopula</dc:subject><dc:description>Obstaja več načinov, kako lahko merimo stopnjo tveganja portfelja. Eden od teh načinov je s kopulami. V tej nalogi bomo spoznali kopule in pokazali razliko med izbiro različnih kopul pri upravljanju s tveganji. S testi za prileganje porazdelitev podatkom bomo videli, da se najbolje izkaže uporaba Studentove kopule. Tudi Gaussova kopula nakazuje sprejemljive rezultate, medtem ko nam da Gumbelova kopula nekoliko slabše rezultate. Pri analizi skupnega gibanja cen navzdol oziroma navzgor vidimo,  da glede na Studentovo kopulo ostali dve podcenjujeta verjetnost, da bo prišlo do ekstremnih dogodkov. Pri analizi razpršitve portfelja pa se izkaže, da nam Gaussova kopula da bolj optimistične napovedi, Gumbelova pa bolj pesimistične v primerjavi s Studentovo kopulo.</dc:description><dc:date>2023</dc:date><dc:date>2023-09-09 08:15:02</dc:date><dc:type>Magistrsko delo/naloga</dc:type><dc:identifier>149756</dc:identifier><dc:language>sl</dc:language></rdf:Description></rdf:RDF>