<?xml version="1.0"?>
<rdf:RDF xmlns:rdf="http://www.w3.org/1999/02/22-rdf-syntax-ns#" xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"><rdf:Description rdf:about="https://repozitorij.uni-lj.si/IzpisGradiva.php?id=139030"><dc:title>Opcije z vrzeljo</dc:title><dc:creator>Potočnik,	Gašper	(Avtor)
	</dc:creator><dc:creator>Kokol-Bukovšek,	Damjana	(Mentor)
	</dc:creator><dc:creator>Toman,	Aleš	(Komentor)
	</dc:creator><dc:subject>opcije z vrzeljo</dc:subject><dc:subject>izvršilna cena</dc:subject><dc:subject>sprožilna cena</dc:subject><dc:subject>nakupne/prodajne opcije</dc:subject><dc:subject>Black-Scholesova formula</dc:subject><dc:subject>pariteta nakupnih in prodajnih opcij</dc:subject><dc:subject>grški parametri</dc:subject><dc:description>Opcije z vrzeljo so primer eksotičnih opcij, katerih izplačilo je odvisno od sprožilne in izvršilne cene. Sprožilna cena nam pove, ali bo imela opcija z vrzeljo neničelno izplačilo, višina izplačila pa je odvisna od izvršilne cene in cene osnovnega premoženja. To izplačilo je lahko tudi negativno. Opcije z vrzeljo delimo na nakupne in prodajne ter evropske in ameriške. Premije evropskih opcij ob določenem času lahko izračunamo z Black-Scholesovo formulo za opcije z vrzeljo. Seveda moramo za uporabo te formule poznati vse zahtevane parametre trga. Povezavo med premijama nakupne in prodajne opcije z vrzeljo nam pove pariteta nakupnih in prodajnih opcij z vrzeljo. Za evropske opcije z vrzeljo lahko s parcialnim odvajanjem Black-Scholesove formule po parametrih trga izpeljemo tudi grške parametre. Z njihovo pomočjo lahko sestavimo portfelj, katerega vrednost se bo čim manj spreminjala ob spreminjanju izbranega parametra trga.</dc:description><dc:date>2022</dc:date><dc:date>2022-08-29 09:18:32</dc:date><dc:type>Delo diplomskega seminarja/zaključno seminarsko delo/naloga</dc:type><dc:identifier>139030</dc:identifier><dc:language>sl</dc:language></rdf:Description></rdf:RDF>