<?xml version="1.0"?>
<rdf:RDF xmlns:rdf="http://www.w3.org/1999/02/22-rdf-syntax-ns#" xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"><rdf:Description rdf:about="https://repozitorij.uni-lj.si/IzpisGradiva.php?id=131795"><dc:title>Utežne funkcije v klasičnem procesu tveganja</dc:title><dc:creator>Horvat,	Leon	(Avtor)
	</dc:creator><dc:creator>Vidmar,	Matija	(Mentor)
	</dc:creator><dc:subject>utežne funkcije</dc:subject><dc:subject>klasični proces tveganja</dc:subject><dc:subject>Cramér-Lundbergov proces</dc:subject><dc:subject>dividendni problem</dc:subject><dc:subject>obdavčitveni problem</dc:subject><dc:subject>zavarovalništvo</dc:subject><dc:subject>propad</dc:subject><dc:subject>Gerber-Shiujeva mera</dc:subject><dc:description>Verjetnost propada zavarovalnice je pomembna količina, ki jo spremljajo njeni delničarji kot tudi regulatorji. Klasična teorija tveganja opiše proces gibanja višine kapitala s Cramér-Lundbergovim procesom. V tem delu bodo predstavljene utežne funkcije in njihove osnovne lastnosti ter uporaba v eno-stranskih in dvo-stranskih izhodnih problemih. Z utežnimi funkcijami bo tudi razvita Gerber-Shiujeva teorija tveganja za klasični proces tveganja. Z njo bodo analizirani čas propada, primanjkljaj ob propadu in višina kapitala tik pred propadom. Klasična teorija bo nadgrajena s tremi perturbacijami poti, ki se lahko prevedejo na probleme dividendnih in obdavčitvenih politik v zavarovalništvu. Pri teh strategijah bo izračunana verjetnost propada in pričakovana sedanja vrednost izplačil (dividend ali davkov) do propada.</dc:description><dc:date>2021</dc:date><dc:date>2021-10-03 08:15:03</dc:date><dc:type>Magistrsko delo/naloga</dc:type><dc:identifier>131795</dc:identifier><dc:language>sl</dc:language></rdf:Description></rdf:RDF>