<?xml version="1.0"?>
<rdf:RDF xmlns:rdf="http://www.w3.org/1999/02/22-rdf-syntax-ns#" xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"><rdf:Description rdf:about="https://repozitorij.uni-lj.si/IzpisGradiva.php?id=130526"><dc:title>Grški parametri in zaščita portfelja pred tveganji</dc:title><dc:creator>Nose,	Filip	(Avtor)
	</dc:creator><dc:creator>Kokol-Bukovšek,	Damjana	(Mentor)
	</dc:creator><dc:creator>Toman,	Aleš	(Komentor)
	</dc:creator><dc:subject>evropska opcija</dc:subject><dc:subject>Black-Scholesova formula</dc:subject><dc:subject>grški parametri</dc:subject><dc:subject>zaščita pred tveganji</dc:subject><dc:subject>trgovanje z volatilnostjo</dc:subject><dc:description>V delu diplomskega seminarja najprej spoznamo opcije in njihov pomen. Osredotočimo se samo na evropske opcije na delnice in spoznamo Black-Scholesovo formulo, ki je namenjena vrednotenju teh opcij v Black-Scholesovem modelu finančnega trga. Model je določen s ceno delnice in njeno volatilnostjo ter netvegano obrestno mero. V nadaljevanju predstavimo vpliv raznih spremenljivk trga na spremembe vrednosti evropske opcije. O tem nam veliko povejo grški parametri. V delu izpeljemo vrednosti najbolj znanih grških parametrov in na konkretnem zgledu preverimo njihovo uporabnost. Nato z grškimi parametri optimiziramo portfelj v smislu zaščite vrednosti portfelja pred tržnimi tveganji. Pogledamo si dve najbolj osnovni zaščiti in ju med sabo primerjamo ob različnih dogodkih na trgu. Na koncu z uporabo zaščite portfelja opišemo še trgovanje z implicirano volatilnostjo. Na primeru si ogledamo, kako trgovalec v svoj prid izkoristi svoja pričakovanja glede večje spremembe implicirane volatilnosti.</dc:description><dc:date>2021</dc:date><dc:date>2021-09-16 07:15:42</dc:date><dc:type>Delo diplomskega seminarja/zaključno seminarsko delo/naloga</dc:type><dc:identifier>130526</dc:identifier><dc:language>sl</dc:language></rdf:Description></rdf:RDF>