Pariteta tveganja v portfeljih vrednostnih papirjevŠkerlep, Matej (Avtor) Bernik, Janez (Mentor) Valentinčič, Aljoša (Komentor) optimalen portfeljpariteta tveganjaminimizacija variancemetoda najmanjših kvadratovalokacija kapitalaS&P 500FAANGV želji vlagateljev po čim boljši naložbeni strategiji obstaja veliko različnih metod sestave optimalnega portfelja. Med manj znanimi so strategije, ki se primarno osredotočajo na razporeditev tveganja med finančnimi instrumenti. Mednje spada tudi pariteta tveganja, pri kateri želimo, da so relativni doprinosi k volatilnosti celotnega portfelja enaki za vse vrednostne papirje. V delu diplomskega seminarja je matematično formuliran pogoj za pariteto tveganja in njegova variacija z metodo najmanjših kvadratov. V nadaljevanju s pomočjo algoritmov implementiranih v programskem jeziku R analiziramo učinkovitost metode na delnicah indeksa S&P 500 ter rezultate primerjamo z Markowitzevim in enakomerno uteženim portfeljem. Podrobneje se osredotočimo tudi na padec finančnih trgov spomladi leta 2020 zaradi pandemije koronavirusa.20212021-08-20 08:15:13Delo diplomskega seminarja/zaključno seminarsko delo/naloga128975sl