Diskretni HJM model za vrednotenje obrestnih finančnih instrumentovŠkoberne, Jan (Avtor) Košir, Tomaž (Mentor) obrestna kapicaobrestno dnoopcijska obrestna zamenjavaščitenjePredstavil sem HJM model za vrednotenje obrestnih finančnih instrumentov in bolj specifičen HJM LIBOR model. Podal sem predpostavke modelov in razložil osnovne pojme. Pojasnil sem osnovni izrek vrednotenja in določil do tveganja nevtralno vrednotenje brezkuponskih obveznic. Ovrednotil sem obrestno dno in obrestno kapico ter prikazal uporabo na primeru. S pariteto sem pokazal povezavo v vrednotenju obrestne kapice in obrestnega dna. V večobdobnem HJM modelu sem vrednotil dogovor o terminski obrestni meri in terminske pogodbe. S HJM LIBOR modelom sem razložil različne izračune volatilnosti in določil izračune grških parametrov, s katerimi se zaščitimo pred tveganji obrestnih mer.20212021-02-25 08:15:03Delo diplomskega seminarja/zaključno seminarsko delo/naloga124899sl