<?xml version="1.0"?>
<rdf:RDF xmlns:rdf="http://www.w3.org/1999/02/22-rdf-syntax-ns#" xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"><rdf:Description rdf:about="https://repozitorij.uni-lj.si/IzpisGradiva.php?id=122142"><dc:title>Napovedovanje gibanja cen Bitcoina in ostalih kriptovalut</dc:title><dc:creator>Ambrožič,	Marko	(Avtor)
	</dc:creator><dc:creator>Kononenko,	Igor	(Mentor)
	</dc:creator><dc:subject>kriptovalute</dc:subject><dc:subject>strojno učenje</dc:subject><dc:subject>algoritmično trgovanje</dc:subject><dc:description>V delu je predstavljen primer pristopa za napovedovanje gibanja cen
kriptovalut. Uporabljena je bila podatkovna množica štirih trgovalnih parov USDT BTC, USDT LTC, USDT ETH in USDT XRP, ki je bila pridobljena preko programskega vmesnika kriptoborze Poloniex. Pristop s prevedbo na razrede kupi, prodaj in drži ter uporabo napredne tehnične analize
se je v kombinaciji z naprednimi arhitekturami nevronskih mrež izkazal za
uspešnega, z boljšimi končnimi rezultati in nižjim standardnim odklonom kot
samo držanje kriptovalute. Poleg tega, je eden glavnih prispevkov tega dela
primerjava različnih strategij trgovanja v kombinaciji z nevronskimi mrežami.
Primerjane so tri strategije trgovanja, in sicer intervalno trgovanje, trendovsko trgovanje in trgovanje z deležem sredstev. Za najbolj uspešno se je izkazalo intervalno trgovanje z določanjem minimalnih in maksimalnih vrednosti
znotraj 24 urnega intervala. Predstavljeno je tudi modularno ogrodje, implementirano med raziskovanjem, ki lahko služi kot orodje za hitro preverjanje
različnih strategij in pristopov. Uporabljene so bile rekurenčne nevronske
mreže in nevronske mreže z dolgim kratkoročnim spominom.</dc:description><dc:date>2020</dc:date><dc:date>2020-11-25 15:50:01</dc:date><dc:type>Magistrsko delo/naloga</dc:type><dc:identifier>122142</dc:identifier><dc:language>sl</dc:language></rdf:Description></rdf:RDF>