Stohastična optimizacija v diskretnem časuPavšič, Darjan (Avtor) Perman, Mihael (Mentor) deterministična optimizacijastohastična optimizacijadinamično programiranjeHJB enačbavrednostna funkcijafunkcija koristioptimalna kontrolaV nalogi sta predstavljena problema deterministične in stohastične optimizacije v diskretnem času. Ogledamo si idejo tovrstnih modelov v intuitivnem smislu in motivacijo za njihovo uporabo. Ob upoštevanju smiselnih predpostavk izpeljemo načine reševanja s pomočjo dinamičnega programiranja in Hamilton--Jacobi--Bellmanove enačbe tako za končni kot tudi za neskončni horizont v diskretnem času. Za lažje razumevanje teorije je skozi nalogo predstavljenih več primerov, od povsem preprostih, do malce bolj zahtevnih, ki pomagajo razumeti snov in so hkrati lahko osnova za bolj sofisticirane modele. Za grafično ponazoritev koristnosti stohastične optimizacije v diskretnem času pa je v nalogi izrisanih tudi nekaj grafov, dobljenih s simulacijami primerov ob uporabi optimalne kontrole in brez nje.20202020-09-13 08:15:30Delo diplomskega seminarja/zaključno seminarsko delo/naloga119938sl