<?xml version="1.0"?>
<rdf:RDF xmlns:rdf="http://www.w3.org/1999/02/22-rdf-syntax-ns#" xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"><rdf:Description rdf:about="https://repozitorij.uni-lj.si/IzpisGradiva.php?id=111545"><dc:title>Delni notranji model pozavarovalnice na primeru evropske nevihte</dc:title><dc:creator>Tomc,	Borut	(Avtor)
	</dc:creator><dc:creator>Bernik,	Janez	(Mentor)
	</dc:creator><dc:subject>Iman-Conoverjeva metoda</dc:subject><dc:subject>kolektivni model rizikov</dc:subject><dc:subject>delni notranji model</dc:subject><dc:description>Predstavljamo metodologijo delnega notranjega modela za izračun zahtevanega solventnostnega kapitala (SCR) za modul tveganja iz pogodb premoženjskih pozavarovanj. Na podlagi tega bomo naredili izračun na primeru pozavarovalnice, ki sklepa škodnopresežkovna pozavarovanja za dogodek evropske nevihte v šestih državah (Irski, Veliki Britaniji, Franciji, Belgiji, Nizozemski in Nemčiji), v vsaki s po tremi cedenti. Model bo zgrajen na podlagi škodne zgodovine cedentov, kjer bo uporabljen kolektivni model rizikov (Poisson – Pareto tipa II). Agregiranje bo izvedeno na dveh nivojih, nivoju posamezne države ter nato še med državami. Pri prvem bo korelacijska matrika določena na podlagi zavarovalnih vsot cedentovih portfeljev po poštnih številkah oziroma upravnih enotah, za korelacijsko matriko med državami pa bomo privzeli tisto, predpisano s strani Uredbe o Solventnosti II. Ključen pri agregiranju bo praktičen algoritem za agregiranje vzorcev porazdelitev, Iman-Conoverjeva metoda.</dc:description><dc:date>2019</dc:date><dc:date>2019-10-03 07:45:02</dc:date><dc:type>Magistrsko delo/naloga</dc:type><dc:identifier>111545</dc:identifier><dc:language>sl</dc:language></rdf:Description></rdf:RDF>