Upravljanje razpršenosti portfeljevPirnovar, Andraž (Avtor) Košir, Tomaž (Mentor) razpršenost portfeljarazpršenostna porazdelitevglavni portfeljmeja povprečje-razpršenostkriptovalutaRazpršenost portfelja je pomemben dejavnik pri upravljanju z njim. Lahko jo predstavimo na veliko različnih načinov, v tem diplomskem delu pa se bomo osredotočili na razpršenost v odvisnosti od nekoreliranih virov tveganja, predstavljenimi z glavnimi portfelji. Ko imamo med sabo nekorelirane glavne portfelje, lahko na njihovi podlagi predstavimo razpršenost portfelja. To naredimo z eksponentom entropije razpršenostne porazdelitve, ki predstavlja približno število nekoreliranih virov tveganja. Na podlagi te vrednosti lahko izvedemo maksimizacijo z omejitvami, kjer omejitve predstavljajo portfeljske omejitve. Ko večkrat glede na investitorjeve preference tveganja zgradimo optimalni portfelj, te portfelje združimo v razpršenostno mejo. To metodo uporabimo na primeru kriptovalut, ki so med seboj zelo korelirane. Z njeno pomočjo najdemo glavne portfelje in razpršenostno mejo za uporabljene kriptovalute, hkrati pa primerjamo razpršenost glede na to metodo z razpršenostjo, ki temelji na optimalnem Sharpovem razmerju.20182018-09-21 07:45:39Delo diplomskega seminarja/zaključno seminarsko delo/naloga103667sl