Modeliranje sprememb cen delnic z uporabo teorije učinkovitega in teorije fraktalnega trga : delo diplomskega seminarja

Vinter, Maša (avtor), Orbanić, Alen (mentor), Bernik, Janez (komentor)

• Jezik: Slovenski jezik
• Ključne besede: matematika, Brownovo gibanje, teorija učinkovitega trga, fraktali, samopodobni procesi, Hurstov eksponent, procesi z dolgoročnim spominom, R/S analiza, teorija fraktalnega trga
• Vrsta gradiva: Delo diplomskega seminarja/zaključno seminarsko delo/naloga
• Tipologija: 2.11 - Diplomsko delo
• Organizacija: FMF - Fakulteta za matematiko in fiziko
• Kraj izida: Ljubljana
• Založnik: [M. Vinter]
• Leto izida: 2016
• Št. strani: 25 str.
• PID: 20.500.12556/RUL-96982
• UDK: 519.2
• COBISS.SI-ID: 17962585
• Datum objave v RUL: 18.10.2017

Sekundarni jezik

• Jezik: Angleški jezik
• Naslov: Modelling stock prices using efficient market hypothesis and fractal market hypothesis

Izvleček

• Ključne besede: mathematics, Brownian motion, efficient market hypothesis, fractals, self-similar processes, Hurst exponent, long-memory processes, R/S analysis, fractal market hypothesis