Bayesovi verižni modeli za določanje škodnih rezervacij : magistrsko delo

Bayesovi verižni modeli za določanje škodnih rezervacij : magistrsko delo
ID Barle, Anja (Avtor), ID Velušček, Dejan (Mentor) Več o mentorju... Povezava se odpre v novem oknu

PDF - Predstavitvena datoteka, prenos (663,73 KB)
MD5: 15A93BA12779670E27935F993A96A935
PID: 20.500.12556/rul/2b486829-0864-4dba-93cc-c765f15c70fa

Jezik:	Slovenski jezik
Ključne besede:	Bayesove metode veriženja, Mackov model, faktorji razvoja, trikotniki razvoja zahtevkov, škodni zahtevki, škodne rezervacije, najboljša ocena rezervacij, marža za tveganje, pristop stroška kapitala, solventnost, zavarovanje, rezultat razvoja zahtevkov, enoletno tveganje, neživljenjsko zavarovanje
Vrsta gradiva:	Magistrsko delo/naloga
Tipologija:	2.09 - Magistrsko delo
Organizacija:	FMF - Fakulteta za matematiko in fiziko
Kraj izida:	Ljubljana
Založnik:	[A. Barle]
Leto izida:	2014
Št. strani:	82 str.
PID:	20.500.12556/RUL-96837
UDK:	519.8
COBISS.SI-ID:	17206617
Datum objave v RUL:	16.10.2017
Število ogledov:	1568
Število prenosov:	338
Metapodatki:
:	Kopiraj citat
Objavi na:

Sekundarni jezik

Jezik:	Angleški jezik
Ključne besede:	Bayesian chain ladder methods, Mack model, development factors, claims development triangles, claims, claims reserves, best-estimatate reserves, risk margin, cost-of-capital approach, solvency, insurance, claims development result, one-year risk, non-life insurance

Podobna dela v RUL:
Podobna dela v drugih slovenskih zbirkah:

Nazaj