Piterbargov model vrednotenja OTC izvedenih finančnih instrumentov ob prisotnosti CSA sporazuma : magistrsko delo

Petkovšek, Živa (avtor), Bernik, Janez (mentor)

• Jezik: Slovenski jezik
• Ključne besede: finančna matematika, CSA, FVA, jamstvo, integrirana repna porazdelitev, izvedeni finančni instrument, OTC trg, diskontiranje
• Vrsta gradiva: Magistrsko delo/naloga
• Tipologija: 2.09 - Magistrsko delo
• Organizacija: FMF - Fakulteta za matematiko in fiziko
• Kraj izida: Ljubljana
• Založnik: [Ž. Petkovšek]
• Leto izida: 2016
• Št. strani: XVI, 74 str.
• PID: 20.500.12556/RUL-96786
• UDK: 519.8
• COBISS.SI-ID: 17758809
• Datum objave v RUL: 16.10.2017

Sekundarni jezik

• Jezik: Angleški jezik
• Naslov: Piterbarg model of valuing OTC financial derivatives in the presence of the CSA contract
• Ključne besede: credit support annex, funding value adjustment, collateral, derivatives, over-the-counter market, adjustment coefficient, discounting