izpis_h1_title_alt

Upravljanje s tveganjem obrestne mere : delo diplomskega seminarja
ID Treven, Vid (Avtor), ID Perman, Mihael (Mentor) Več o mentorju... Povezava se odpre v novem oknu, ID Novak, Nika (Komentor)

.pdfPDF - Predstavitvena datoteka, prenos (465,82 KB)
MD5: 65072F9C491DE4FF0260B10E89B8FBD8

Izvleček
Obrestne mere se v času spreminjajo in s tem povzročajo tveganja tako na strani upnikov, kot tudi dolžnikov. Za natančnejšo analizo tega tveganja moramo ekonomsko strukturo predstaviti z nekim matematičnim modelom. V delu smo si izbrali model, kjer ne dopuščamo arbitraže. Najprej analiziramo razne vrste obrestnih mer na splošno. Ugotovimo, kako naj bi se obnašale v danem modelu. Pogledamo si tudi, kakšne vrste obrestovanj poznamo in umestimo do takrat obravnavano zvezno obrestovanje. Pri bistvenem delu, ko obravnavamo finančne inštrumente za upravljanje tveganja, ki ga prinašajo obrestne mere, za lažjo predstavo uporabljamo navadno obrestovanje. S pomočjo primerov si pogledamo dogovore o obrestni meri, zamenjave in razne vrste zapcij. Matematično podrobneje opišemo zamenjavo s kapico in zamenjavo z dnom.

Jezik:Slovenski jezik
Ključne besede:obrestna mera, tveganje, arbitraža
Vrsta gradiva:Delo diplomskega seminarja/zaključno seminarsko delo/naloga
Tipologija:2.11 - Diplomsko delo
Organizacija:FMF - Fakulteta za matematiko in fiziko
Leto izida:2024
PID:20.500.12556/RUL-160732-3c6e0092-2240-c211-ce0d-8dfa23c19c65 Povezava se odpre v novem oknu
UDK:519.2
COBISS.SI-ID:206265603 Povezava se odpre v novem oknu
Datum objave v RUL:04.09.2024
Število ogledov:186
Število prenosov:44
Metapodatki:XML DC-XML DC-RDF
:
Kopiraj citat
Objavi na:Bookmark and Share

Sekundarni jezik

Jezik:Angleški jezik
Naslov:Management of interest rate risk
Izvleček:
Interest rates fluctuate over time, causing risks for both creditors and debtors. For a more precise analysis of this risk, we need to present an economic structure using a mathematical model. In our work, we have chosen a model that does not allow arbitrage. Firstly, we analyze various types of interest rates in general and determine their behavior within the given model. We also explore the different types of compounding and place the continuous compounding, discussed until then, into context. In the essential part, when dealing with financial instruments for managing the risks brought about by interest rates, we use simple compounding for easier representation. Through examples, we examine agreements on interest rates, swaps, and various types of swaptions. We provide a more detailed mathematical description of cap and floor swaps.

Ključne besede:interest rate, risk, arbitrage

Podobna dela

Podobna dela v RUL:
Podobna dela v drugih slovenskih zbirkah:

Nazaj