MODELIRANJE CEN ELEKTRIČNE ENERGIJE IN VPLIV NOVIH DEJAVNIKOV NA TRGE ELEKTRIČNE ENERGIJE

Halužan, Marko (avtor), Verbič, Miroslav (mentor), Zorić, Jelena (komentor)

V prvem poglavju podamo temeljit in sistematičen pregled natančnosti napovedovanja cen EE z najpomembnejšimi sodobnimi algoritmi. Z omenjenimi algoritmi smo napovedovali cene EE za dan v naprej na madžarskem in grškem tgu. V drugem poglavju raziščemo vpliv spajanja trgov z EE na njihovo delovanje. V ta namen razvijemo simulacijsko okolje, ki preslika delovanje borz z EE za dan v naprej na spojenih trgih. Modeliranje le teh oz. razvoj primernega simulacijskega okolja je poseben izziv, ki je v tržnih raziskavah pogosto spregledan. Proces spajanja je simuliran na stičišču treh regionalnih trgov, in sicer srednjezahodne Evrope, severne Italije in jugovzhodne Evrope. V tretjem poglavju obravnavamo proizvodnjo EE iz obnovljivih virov energije (OVE), ki ji raziskovalci posvečajo največjo pozornost in t. i. učinku izrivanja konvencionalnih virov električne energije (angl. merit order effect, MOE). Prisotnost omenjenega učinka empirično potrdimo na neraziskanem in manj zrelem grškem, madžarskem in romunskem trgu.

• Jezik: Slovenski jezik
• Ključne besede: napovedovanje cen električne energija, spajanje trgov električne energije, vpliv obnovljivih virov energije na cene električne energije
• Vrsta gradiva: Doktorsko delo/naloga
• Organizacija: EF - Ekonomska fakulteta
• Leto izida: 2023
• PID: 20.500.12556/RUL-144935
• Datum objave v RUL: 23.03.2023

HALUŽAN, Marko, 2023, MODELIRANJE CEN ELEKTRIČNE ENERGIJE IN VPLIV NOVIH  DEJAVNIKOV NA TRGE ELEKTRIČNE ENERGIJE [na spletu]. Doktorska disertacija. [Dostopano 21 april 2025]. Pridobljeno s: https://repozitorij.uni-lj.si/IzpisGradiva.php?lang=slv&id=144935

Sekundarni jezik

• Jezik: Angleški jezik
• Naslov: ELECTRICITY PRICE MODELLING AND THE ROLE OF NEW DEVELOPMENTS IN ELECTRICITY MARKETS

Izvleček

In the first chapter, we provide a thorough systematic overview of electricity price forecasting accuracy for the major contemporary forecasting algorithms. Forecasting performance is assessed based on the evidence from the Greek & Hungarian Power Market simulation. In the second chapter, we research the impact of market coupling on electricity markets. To do so, we propose a simulation framework that replicates day-ahead power exchange operations. Modelling coupled market areas consistently in one integrated framework is a specific challenge and is frequently overlooked in the electricity market research. The market coupling process is simulated at the junction of three regional power markets, namely the Central Western Europe, the Northern Italian, and the South Eastern Europe markets. In the third chapter, we address the topic researchers pay the most attention in the context of supported renewable generation, the so-called ‘merit order effect.’ We empirically confirm the merit order effect in less mature and the yet unresearched Greek, Hungarian, and Romanian electricity markets.

• Ključne besede: electricity price forecasting, electricity market coupling, merit order effect